기금적립금 전년보다 68조원 늘어
[더팩트ㅣ이준영 기자] 국민연금공단 기금운용본부는 올해 1분기 기준 4%대 운용수익률을 기록했다고 29일 밝혔다. 2월말까지 10%대 수익률을 보였으나 중동전쟁 영향으로 하락했다. 기금적립금은 지난해보다 68조원 늘었다.
올해 1분기 국민연금 수익률은 4.42%(금액가중수익률)로 잠정 집계됐다. 해외 주요 연기금과 비교하면 양호한 성과다. 노르웨이 국부펀드(GPFG)는 –1.9%, 네덜란드 공적연금(ABP)은 –0.5%였다. 국민연금 기금적립금은 1526조원으로 전년 말 대비 68조원 늘었다.
자산군별 수익률을 보면 국내주식 21.67%, 해외주식 -0.11%, 국내채권 –2.03%, 해외채권 4.98%, 대체투자 5.27%로 각각 나타났다.
2월말 미국·이란 전쟁 발발에 따른 투자심리 악화로 국내주식은 반도체 중심 상승세에 일부 조정이 있었지만 두 자릿수 상승세를 유지하며 전체 수익률을 견인했다.
2월28일 미국과 이스라엘이 이란의 군사시설 등을 공격하고 이란이 반격에 나서면서 발발한 중동전쟁으로 코스피는 3월3일 7.24%, 3월4일 12.06% 떨어졌다.
1분기 해외주식은 불확실성 확대 등으로 수익률이 하락했다. 국내 주식시장은 1분기 기준 전년 말 대비 19.89% 상승했지만 글로벌 주식시장은 5.36% 하락했다.
채권 투자 경우 유가 상승 등으로 인한 인플레이션 우려로 금리가 상승한 가운데 국내채권은 채권 평가가치 하락으로 수익률이 하락했다. 해외채권은 원·달러 환율 상승으로 5% 가까운 수익률을 기록했다.
대체투자자산 수익률 5.27%는 주로 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산손익이 반영된 결과다. 공정가치 평가는 이번 성과에 포함되지 않았다.
김성주 국민연금공단 이사장은 "1분기 운용수익률은 중동 전쟁 여파로 2월 말 10.26% 대비 다소 하락했으나, 현재는 회복해 양호한 성과를 보이고 있다"며, "국민의 소중한 노후를 책임지는 장기투자자로서 어떤 어려운 상황 속에서도 흔들리지 않는 운용철학과 철저한 위험관리로 수익률 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.
한편 전날 국민연금기금운용위원회(기금위)가 5차 회의를 열고 국내주식 비중 목표치를 기존 14.9%에서 20.8%로 확대했다. 리밸런싱 유예가 종료되는 오는 6월말부터 적용한다. 전략적자산배분(SAA) 허용범위도 한시적으로 늘렸다. 이에 코스피 상승에 따른 대규모 리밸런싱은 발생하지 않을 전망이다. 리밸런싱은 기준비중이 전략적 자산배분(SAA) 허용범위 밖으로 이탈하는 경우 매도 또는 매수를 통해 허용범위 내 있도록 조정하는 것을 말한다. 그동안 국민연금은 SAA 허용범위 ±3%포인트와 전술적자산배분(TAA) 허용범위 ±2%포인트를 활용해 최대 ±5%포인트까지 기계적 매매 없이 자산을 운용해왔다.
국내주식 목표 비중 변화로 해외주식 비중은 37.2%에서 34.7%로 줄인다. 국내채권도 24.9%에서 23.1%로 축소한다. 해외채권은 8.0%에서 7.4%로, 대체투자는 15.0%에서 14.0%로 조정한다.
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