홍콩지수 ELS피해자모임과 금융정의연대, 민변 민생경제위원회, 참여연대 회원들이 서울 감사원 앞에서 '홍콩 ELS 사태 관련 감사원 공익감사 청구 기자회견'을 열고 구호를 외치고 있다. /뉴시스

[더팩트 | 김태환 기자] 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매와 관련해 은행들이 최후 변론에 나선다. 금융당국이 은행들에 총 2조원의 과징금을 사전 부과한 가운데, 최종 금액이 달라질 수 있을 지 여부에 관심이 쏠리고 있다.

18일 금융업계에 따르면 이날 금융감독원은 오후 2시께 제재심의위원회를 열고 홍콩 H지수 ELS 불완전판매를 안건으로 상정한다. 지난달 말 홍콩 H지수 ELS를 판매했던 5개 은행에 총 2조원의 과징금·과태료를 사전 통보한 후 열리는 후속 절차다.

금감원이 2조원의 과징금·과태료를 산정한 건 이번이 처음으로, 대상은행은 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등 5곳이다.

홍콩H지수를 기초자산으로 하는 ELS는 2021년 초 이후 판매 물량을 중심으로 지수 하락과 3년 만기 도래에 지난해 대규모 손실을 맞았다.

당시 은행들은 고위험 금융상품을 판매하는 과정에서 ELS의 원금 손실 가능성과 손실 구조에 대한 설명이 충분하지 않았다. 금융당국은 이러한 판매 행태가 금융소비자보호법상 설명의무·적합성 원칙·내부통제 기준을 위반한 행위에 해당한다고 판단했다.

판매액은 은행별로 KB국민은행 8조1972억원, 신한은행 2조3701억원, NH농협은행 2조1310억원, 하나은행 2조1183억원 등이다. 은행별로 판매액의 10% 수준의 과징금·과태료가 통보된 것으로 전해졌다.

ELS 과징금은 은행의 손익을 악화시키고, 이는 곧 보통주자본 감소로 이어져 보통주자본비율(CET1)·자기자본(BIS) 비율과 같은 건전성 지표를 직접적으로 떨어뜨리게 된다.

특히, 과징금의 경우 금액의 최대 600%를 리스크로 인식해 10년간 위험가중자산(RWA)에 반영해야 한다. 이 경우 CET1 하락을 가속화시키고, 주주환원 정책에도 제약을 걸게 된다. 증권업계에서는 과징금이 2조원으로 확정될 경우 각 은행별로 CET1이 1%포인트(p) 가량 하락한다고 전망한다.

은행들은 제재수위를 낮추기 위한 소명에 집중하고 있다. 과징금은 최대 75%까지 감경이 가능하기 때문에, 과징금 규모를 최소화하기 위한 노력을 이어오고 있다.

감경 조항에는 '동일 또는 유사한 위반행위의 방지를 위한 자체감사 또는 내부통제 시스템을 갖춰 시행하거나 대책을 마련해 이행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우(100분의 50 이내 감경)' 감경이 가능하다는 내용이 포함돼 있다.

은행들은 홍콩ELS 사태 이후 내부통제 시스템을 재정비했으며 불완전판매를 막기 위한 보완책을 마련했다는 입장이다.

아울러, 자율배상을 통한 감경도 기대하고 있다. 위반행위로 인한 금융소비자 등의 피해가 있는 경우 그 피해를 적극적으로 배상하는 등 사후수습 노력이 인정되는 경우(100분의 50 이내 감경)'도 과징금 감경이 가능하다.

실제 과징금을 부과받은 5개 은행은 금융당국 권고에 맞춰 자율배상을 실시해 지난 6월말 기준 96% 수준까지 마무리했다. 자율배상 총액은 KB국민은행 6959억원, NH농협은행 2527억원, 신한은행 1865억원, 하나은행 1093억원, SC제일은행 993억원 등 총 1조3437억원이다.

시중은행 관계자는 "구체적인 일정이나 현황 등을 알리기 어렵다"면서 "과징금을 최대한 경감시키기 위해 노력 중이다"고 말했다.

한편, 금감원 제재심 이후에는 당사자들의 의견을 듣는 대심제 절차와 제제 수위 결정, 최종 제재 통보 순서로 이어지게 된다. 이후, 금융위원회 증권선물위원회를 거쳐 정례회의에서 의결되면 최종 과징금이 확정된다. 금융위 증선위 정례회의까지 최종적으로 이루어지는 시기는 내년 1~3월이 될 전망이다.

kimthin@tf.co.kr