KB국민·신한·우리·하나은행 등 4대 시중은행의 유동성이 일제히 개선되고 있지만, 아직 코로나19 이전 수준까지는 회복되지 않은 모양새다. 4대 시중은행의 올해 1분기 말 평균 유동성커버리지비율(LCR)은 93.4%로 집계됐다. /더팩트 DB

[더팩트ㅣ정소양 기자] 미국이 '자이언트 스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)'을 단행한 가운데 한국은행의 '빅스텝(기준금리 0.50%포인트 인상)' 가능성이 가시화하고 있다. 금융권은 시장 변동성을 예의주시하면서 현금 유동성 관리를 위해 긴장하는 분위기다.

17일 금융권에 따르면 KB국민·신한·우리·하나은행 등 4대 시중은행의 올해 1분기 말 평균 유동성커버리지비율(LCR)은 93.4%로 지난해 말보다 4.1%포인트 상승했다.

LCR은 국채 등 현금화하기 쉬운 자산의 최소 의무보유비율로, 유동성이 높은 자산을 얼마나 확보하고 있는지를 보여주는 은행 건전성 지표다.

국민은행의 LCR도 94.1%로 3.6% 상승했다. 신한은행도 93.3%로, 5.4%포인트 올랐다. 하나은행은 93.0%, 우리은행은 83.2%로, 각각 4.1%포인트, 3.2%포인트 높아졌다.

시중은행의 유동성이 일제히 개선되고 있지만, 아직 코로나19 이전 수준까지는 회복되지 않은 모양새다. 코로나19가 본격적으로 확산하기 전인 지난 2019년 말 조사 대상 은행들의 평균 LCR은 106.6%였다.

시중은행의 유동성이 많이 떨어진 배경에는 정부가 코로나19로 경영에 어려움을 겪는 중소기업과 자영업자, 소상공인 등에 대해 은행들의 적극적인 금융 지원을 요구한 영향이 미쳤다는 분석이 나온다.

미국이 '자이언트 스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)'을 단행한 가운데 한국은행의 '빅스텝(기준금리 0.50%포인트 인상)' 가능성이 가시화하고 있다. 사진은 이창용 한국은행 총재가 지난 5월 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의를 주재하며 의사봉을 두드리고 있다. /사진공동취재단

문제는 LCR 완화 적용 시간이 얼마 남지 않았다는 점이다. 금융당국은 지난 2019년부터 은행들을 대상으로 LCR을 100% 이상 수준을 유지하도록 의무화했다. 그러나 지난해 상반기부터 LCR 의무 준수 비율을 85%로 낮춰놓은 상태다. 유동성 규제에 막혀 코로나19 금융지원에 나서지 못하는 일이 발생하지 않게 하기 위한 한시적 완화 조치다.

다만 당국은 이러한 LCR 완화 적용을 다음 달까지만 유예하기로 했다. 분기별로 규제비율을 단계적으로 상향 조정해 내년 하반기에는 코로나19 이전 수준인 100%로 정상화한다는 계획이다.

금리 상승 곡선이 가팔라지고 있는 점도 부담이다. 앞서 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 지난 15일(현지 시각) 열린 연방공개시장위원회(FOMC)에서 정책금리 목표범위를 0.75~1.0%에서 1.50~1.75%로 0.75%포인트 인상했다. 연준이 '자이언트 스텝'에 나선 것은 앨런 그린스펀 전 연준 의장 시절인 1994년 11월 이후 27년 7개월 만이다.

이번 자이언트 스텝으로 한국과 미국과의 기준금리 격차는 기존 0.75~1.0%포인트에서 0~0.25%포인트로 크게 줄었다.

이에 따라 업계 안팎에서는 한은이 다음 달 기준금리를 0.50%포인트 올리는 '빅스텝'을 단행할 것이란 전망이 제기된다. 한은이 기준금리를 인상할 경우 시중은행은 이를 반영해 예금금리를 올리며, 채권 금리 등도 상승하게 된다.

한 은행권 관계자는 "금리 인상으로 은행의 조달 비용이 커지면 은행권의 유동성 지표 회복 시간은 더욱 더뎌질 것"이라며 "시장 상황 등을 모니터링하면서 예의주시하고 있다"라고 말했다.

jsy@tf.co.kr