한화생명 AI연구소 관계자가 ICAIF 2025에서 연구 성과를 발표하고 있다. /한화생명

[더팩트ㅣ김정산 기자] 한화생명은 싱가포르에서 열린 국제 금융 인공지능(AI) 학술대회 'ICAIF 2025'에서 미국 스탠퍼드 HAI와 공동 연구한 AI 기반 차익거래 모델 논문을 발표했다고 19일 밝혔다.

해당 학회는 ACM이 주관하며 글로벌 금융사와 학계가 참여하는 국제 행사다. 이번 ICAIF에는 논문 349편 중 113편이 심사를 통과했다. 한화생명 제출 논문은 상위 15.5%에 포함되면서 구두 발표 세션에도 배정됐다.

논문 제목은 '어텐션 팩터를 이용한 통계적 차익거래'다. 최신 생성형 AI에 활용되는 어텐션 기법을 금융 팩터 모델에 적용한 내용을 담았다. 어텐션은 데이터에서 중요한 신호를 식별하는 기술이며, 팩터 모델은 주가 변동 요인을 분석하는 구조다.

연구진은 미국 주식시장 과거 데이터를 활용해 모델을 검증했다. 투자 위험 대비 수익률인 '샤프 지수'에서 성과를 기록했다는 설명이다.

러닝을 기반으로 종목 간 가격 괴리인 잔차 시계열을 예측해 포트폴리오 조정에 활용했다. 거래 비용을 반영한 실질 수익률도 개선되는 결과가 나타났다.

한화생명 관계자는 "AI가 기존 금융 모델에서 간과하던 미세한 신호까지 학습해 새로운 투자 기회를 발견할 수 있음을 보여준 점에서 의미가 크다"라고 말했다.

kimsam119@tf.co.kr

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