[더팩트 | 김태환 기자] 높아지는 환율과 연체율로 은행권들의 건전성 관리 부담이 가중되고 있다. 환율 상상승으로 인한 원화 환산 가치 하락으로 인해 금융지주 자본 건전성 지표를 떨어뜨릴 여지가 큰데다, 가뜩이나 연체율이 높아지는 가운데 '생산적 금융' 전환이 본격화될 경우 위험가중자산(RWA)이 불어날 수 있을 것이란 우려다.
27일 금융업계에 따르면 금융감독원이 집계한 지난 8월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.61%로 전월 말(0.57%) 대비 0.04%포인트 오른 것으로 파악됐다.
이는 지난해 같은 기간(0.53%)보다 0.08%포인트 오른 것으로 동월 기준으로는 2018년 7월 0.61%를 기록한 이후 7년 만에 0.6%대로 올라섰다.
신규 연체 발생액은 지난 7월 2조8000억원에서 2조9000억원으로 1000억원 늘었으며, 신규연체율도 7월보다 0.01%포인트 높은 0.12%를 기록했다.
특히 생산적 금융으로의 전환을 앞둔 시점에서 대기업보다 중소기업 대출 연체율이 훨씬 높아 건전성 관리에 대한 우려도 커지고 있다.
올해 8월 말 기업대출 연체율은 0.73%로 전월(0.67%)보다 0.06%포인트 높았으며, 지난해 8월(0.62%) 대비로도 0.11%포인트 오른 수치다. 여기에 대기업대출 연체율은 0.15%로 7월 말보다 0.01%포인트 오르는 데 그쳤지만, 중소기업대출 연체율은 전월보다 0.07%포인트 오르면서 0.89%를 기록했다. 지난해 8월 말과 비교해선 각각 0.10%포인트, 0.11%포인트 오른 수치다.
중소기업대출을 세부적으로 보면 중소법인 연체율이 0.97%, 개인사업자 연체율이 0.78%였다. 7월에 비해 중소법인이 0.07%포인트, 개인사업자가 0.06%포인트 상승한 것으로 작년 8월 대비로는 각각 0.13%포인트, 0.08%포인트 올랐다.
이 와중에 원·달러 환율 역시 고공행진을 이어가며 은행권 건전성 관리에 시름을 더하고 있다.
지난 6월 30일 기준 1350원선이던 원·달러 환율은 10월 15일 기준 1421.3원으로 상승했으며, 10월 27일 기준 1433.60원을 기록했다. 달러 대비 원화 가치는 지난 24일 야간 거래 종가를 기준으로 지난달 말 대비 2.39% 하락했지만, 같은 기간 주요 6개국 통화 대비 달러 가치가 1.31% 절상됐다. 원화가 다른 통화 대비 더 많이 절하된 것이다.
원·달러 환율이 오르면 외환거래 손실이 발생할 수 있으며, 외화자산의 원화 환산 가치도 떨어져 그만큼 은행 위험가중자산(RWA)이 상승하게 된다. 이는 은행의 모회사인 금융지주의 자본 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1)을 떨어뜨리게 된다. 금융권에선 원·달러 환율이 10원 오를 때마다 CET1이 0.01~0.03%포인트 떨어진다 예상한다.
금융업권에서는 은행들이 하반기 대출 포트폴리오 리스크를 조정하는 등의 조치가 필요하다는 조언이 나온다.
한 시중은행 관계자는 "차주 신용·산업 전망·환리스크 등 변수를 다시 점검하고 충당금 확충 등 손실흡수능력을 마련해야 한다"면서 "은행 내부적으로 환율 급등이나 수출 부진 등 다양산 상황에 따른 시나리오를 분석하고 대응 방안을 마련해야 할 것"이라고 설명했다.
kimthin@tf.co.kr
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