국민연금공단 기금운용본부는 지난해 국민연금기금 운용 수익률이 -8.22%를 기록했다고 2일 밝혔다. /더팩트 DB

[더팩트│황원영 기자] 국민연금이 지난해 역대 가장 낮은 연간 수익률을 기록했다.

국민연금공단 기금운용본부는 지난해 국민연금기금 운용 수익률이 -8.22%를 기록했다고 2일 밝혔다.

이 같은 수익률은 1988년 국민연금 제도가 도입된 이후 가장 낮은 수준이다.

국민연금은 글로벌 금융위기가 닥친 지난 2008년 -0.18%로 사상 첫 마이너스 수익률을 기록했다.

이어 10년 만인 지난 2018년 미·중 무역분쟁과 통화긴축 등에 따른 글로벌 금융시장 약세 속에 수익률이 다시 마이너스(-0.92%)로 떨어졌다.

이번이 역대 세 번째 마이너스 수익률로, 손실폭은 가장 크다.

작년 수익률을 자산별로 보면 국내주식 -22.76%, 해외주식 -12.34%, 국내채권 -5.56%, 해외채권 -4.91%, 대체투자 8.94%로 잠정 집계됐다.

인플레이션 심화에 따른 미국의 공격적 긴축과 러·우크라 전쟁 장기화로 증시 불안 요인이 지속되면서 주식 투자 손실이 특히 컸다.

2022년 연말 기준 적립금은 890조5000억 원을 기록해 900조 아래로 내려갔다. 작년 1년간 손실금은 79조6000억 원이다.

국민연금은 대체투자 확대와 달러 강세로 인한 환차익을 통해 손실 폭을 축소했다고 설명했다.

채권의 경우 가파른 금리 상승으로 수익률이 낮아진 반면 대체투자자산은 부동산, 인프라 자산의 평가가치 상승 등으로 전통자산 대비 높은 수익률을 보였다.

국민연금은 통상 위험자산인 주식과 안전자산인 채권이 반대로 움직이지만 작년엔 주식과 채권이 동반 하락하는 기현상을 보여줬다고 설명했다. 주식·채권이 동시에 대폭 하락한 것은 해외시장에선 1970년대 스태그플레이션 이후, 국내에선 2001년 이후 처음이다.

이에 따라 해외 연기금 운용 수익률도 하락했다. 일본(GPIF)의 경우 지난해 -4.8%의 수익률을 기록했고, 캐나다(CPPI) -5.0%, 노르웨이(GPFG) -14.1%, 네덜란드(ABP) -17.6%로 각각 나타났다. 작년 실적을 공시한 주요 연기금 중 국민연금의 성과는 상대적으로 양호하다는 것이 국민연금의 설명이다.

또한 기금 설립 이래 누적 연환산 수익률은 5.11%로, 작년 손실을 고려하더라도 최근 5년간 총 151조 원의 운용 수익을 거뒀다고 설명했다.

보건복지부는 상대적으로 수익률이 양호한 해외·대체투자를 확대하고, 투자 다변화 및 신규자산 발굴을 통해 자산배분체계를 유연화하는 방안도 검토할 예정이다.

wony@tf.co.kr