20일 기획재정부·금융위원회·한국은행·금융감독원 등이 발표한 '외화 유동성 관리제도 및 공급체계 개선 방안'에 따라 보험과 증권 등 비은행 금융사에 대해 정부의 외화 유동성 관리가 강화된다. /더팩트 DB

'금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계' 도입

[더팩트ㅣ박경현 기자] 보험과 증권 등 비은행 금융사에 대해 정부의 외화 유동성 관리가 강화된다. 정부는 비은행을 포함한 금융그룹 단위의 관리체계가 도입되며 신규 외화유동성 모니터링 지표를 도입할 예정이다.

기획재정부는 20일 금융위원회·한국은행·금융감독원 등 관계 기관과 함께 이런 내용을 담은 '외화 유동성 관리제도 및 공급체계 개선 방안'을 발표했다.

이번 방안은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 비은행권 외환부문 취약성이 완화된 점에 집중해 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 것이 취지다.

가장 먼저 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'를 도입한다. 현재는 은행권에만 외환유동성 위험관리기준 수립이 의무화 돼 있었으나 금융투자업과 보험업 등 비은행 금융사로 확대하는 것이다. 금융지주회사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제비율을 산출하는 방식이다. 또한 금융회사들이 금감원 가이드라인을 바탕으로 외화유동성 등에 대한 '자체 위험 관리기준'을 수립하는 것을 의무화한다.

'외화유동성 모니터링'도 강화한다. 비은행권의 외화조달 및 운용에 대해 실효성있는 모니터링이 가능해지도록 △외화자금 조달·소요 △외화자산-부채 갭 △외화조달-운용 만기라는 3종 지표를 새로 도입한다. 30일 단위로 외화자금 소요와 조달 계획과 함께 외화자산 대비 외화순자산(자산-부채) 비율을 점검할 방침이다.

현재 은행권에 대해서만 시행 중인 외화유동성 스트레스 테스트(위기 상황을 가정한 모의 진단)도 비은행권으로 넓힌다. 증권과 보험업 중에서 외화자산·부채 규모 등이 큰 금융회사를 대상으로 우선 실시한다.

외환건전성 규제는 비은행권도 은행권 수준으로 정비하게 된다. 금투업과 보험업에 대해 외화건전성 점검을 월 단위로 이행하고, 외화여유자금 현황 등 속보성 지표는 일 단위 점검을 병행한다. 월 단위로만 하던 은행 대상 외화 유동성 커버리지 비율(LCR) 점검은 '일 단위'를 병행하게 된다.

이와 함께 외환건전성협의회를 신설한다. 각 기관이 각종 규제비율·모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하며 위기시에는 외환건전성 정책 방향 등을 협의 및 조정한다는 계획이다.

특히 정부는 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄지도록 한국증권금융을 통한 외화유동성 공급체계도 마련했다. 이에 2008년과 같은 경제위기가 다시 닥칠 경우 증권사에 외화 유동성을 공급하게 된다. 지난해 9월 마련한 '환매조건부 외화채권 매입제도'도 원활하게 운용한다는 방침이다.

한편 정부에 따르면 경상수지 흑자가 이어지면서 해외투자가 확대되고 비은행권의 외화자산과 부채가 빠르게 증가해 비은행권의 외환 익스포저(위험노출)가 확대되고 있다. 지난 2017년에서 2019년까지 은행권의 외화자산과 외화부채가 각각 16.1%, 19.3% 증가하는 동안 비은행권인 보험과 증권사 외화자산과 외화부채가 보험은 81.4%, 40.0% 늘고 증권은 무려 266.5%, 479.9%씩 각각 증가했다.

김성욱 기재부 국제금융국장은 "한국이 높은 대외 건전성 수준을 유지할 수 있었던 것은 지난 1997·2008년 외환 위기를 겪으며 나타난 취약성에 선제적으로 잘 대응한 덕분"이라며 "증권사·보험사 등 비은행 금융사가 자체적으로 할 수 있는 일, (외환 당국이) 모니터링 차원에서 할 수 있는 일, 기존 외환 관련 규제·제도 중 손 볼 내용 등을 중심으로 개선안을 내놨다"고 설명했다.

pkh@tf.co.kr